Autoregresīvs modelis (AR)
Autoregresīva modeļa kārta p — AR(p) — pašreizējo laika sērijas vērtību izsaka kā lineāru funkciju no tās p jaunākajām pagātnes vērtībām, pieskaitot baltā trokšņa kļūdu. Tas ir Boks-Dženkinsa laika sēriju modeļu saimes pamatelements un tiek plaši izmantots stacionāru ekonomisko un finanšu sēriju prognozēšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Avoti
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Modelis ar slīdošo vidējo (MA)Ekonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →