Regression model
Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)
Kointegrācijas tests pārbauda, vai nestacionāri laika dati, kas katrs satur vienības sakni, dala stabilu ilgtermiņa līdzsvara sakarību. Viensvienādojuma atlikumu pieeju ieviesa Engls un Grangers (1987), bet sistēmas līmeņa ranga pieeju — Johansens (1988).
Lasīt pilno metodes aprakstu
Tikai dalībniekiem
PieteiktiesPiesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Avoti
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsFurjē-Hausmana testsGrindžera koeficientu pārbaudeGregora-Hansena kointegrācijas tests ar režīma nobīdiHatemi-J kointegrācijas tests ar diviem režīmu pārslēgumiemKPSS stacionaritātes testsNelineārā Toda-Jamamoto cēloņsakarības pārbaudeFilipsa-Ouliara atlikumu kointegrācijas testsFilipsa-Perona (PP) vienības saknes testsRobustā Grangera cēloņsakarības pārbaude
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →