Regression modelEconometrics / time series

Robustais nelineārais autororegresīvais sadalītais kavēšanās (Robust NARDL) modelis

Robust NARDL apvieno Šina, Jū un Grinvuda-Nimmo (2014) asimetriskās kointegrācijas ietvaru ar uzliersojumiem noturīgu novērtēšanu. Tas sadala regresoru pozitīvās un negatīvās daļējās summās, testē asimetriskas ilgtermiņa attiecības, izmantojot robežu testu, un aizstāj OLS kritēriju ar M- vai MM-novērtētāju, lai pasargātu pret sviras punktiem un aditīviem ārkārtējiem novērojumiem, kas bieži sastopami makroekonomiskās un finanšu laika rindās.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust NARDL (Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-nardl · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026