Ljung-Boksa Q tests autokorelācijai
Ljung-Boksa Q tests ir diagnostikas portmanto tests, ko 1978. gadā piedāvāja Ljunga un Bokss, lai novērtētu, vai laika sērijas atlikušo vērtību sekvences autokorelāciju kopa ir kopumā nulle. To plaši izmanto, lai novērtētu piemērotību pielāgotajiem laika sēriju modeļiem — īpaši ARIMA modeļiem — pārbaudot, vai atlikušajām vērtībām nav kāda sistemātiska kārtojuma. Tests ir piemērojams ekonometrijā, finanšu jomā un jebkurā citā jomā, kas balstās uz laika datu modelēšanu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Breuša-Godfrija LM tests seriālai korelācijaiEkonometrija↔ compare
- Durbina-Votsona tests autokorelācijaiEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →