Hodricka-Predskota filtrs: Trenda un cikla dekompozīcija makroekonomiskām laika rindām
Hodricka-Predskota (HP) filtrs ir penalizēta mazāko kvadrātu paņēmiens, ko izmanto makroekonomikā un empīriskajā finansē, lai laika rindu sadalītu gludā ilgtermiņa trenda komponentā un īstermiņa cikliskā komponentā. Ieviesti Hodricka un Predskota (1997) pēckara ASV biznesa cikla datu analīzē, tie ir kļuvuši par vienu no visplašāk lietotajiem filtriem biznesa ciklu analīzē, monetārās politikas pētniecībā un lietišķajā ekonometrijā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bakstera–Kinga joslas filtrsEkonometrija↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
- STL sadalīšana: Sezonālās-trendu sadalīšana, izmantojot LoessEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →