Strukturālās lūzuma Toda-Yamamoto kauzalitātes tests
Strukturālās lūzuma Toda-Yamamoto kauzalitātes tests paplašina standarta Toda-Yamamoto modificēto Voldu (MWALD) procedūru, lai iekļautu vienu vai vairākus strukturālos lūzumus laika sērijās. Vispirms identificējot lūzuma datumus un pēc tam iekļaujot pagaidu mainīgos paplašinātajā VAR, tests saglabā savu derīgo asimptotisko hī kvadrātiskās sadalījumu neatkarīgi no mainīgo integrācijas vai kointegrācijas kārtas, pat režīma maiņu klātbūtnē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Granger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiemEkonometrija↔ compare
- Strukturālā pārtraukuma VAR modelisEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →