Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas tests
Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas tests paplašina klasisko divpakāpju Engla-Grāndžera procedūru paneļa datiem, ļaujot pētniekiem vienlaicīgi noteikt ilgtermiņa līdzsvara attiecības starp integrētiem mainīgajiem vairākās šķērsgriezuma vienībās. Pedroni (1999) izstrādāja paneļa statistiku, kas apvieno informāciju no dažādām vienībām, vienlaikus pieļaujot heterogēnu īstermiņa dinamiku un individuāli specifiskus brīvos locekļus un tendences.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panelas ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Robusta robežu testēšana ARDL paneļiemEkonometrija↔ compare
- Paneļa Johansena kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →