ScholarGate
Asistents
Regression modelEconometrics / time series

Vektora autoregresija (VAR)

Vektora autoregresija ir daudzvariējamu laika sēriju modelis, kurā katrs mainīgais tiek regresēts uz saviem atpalikumiem un visas sistēmas citu mainīgo atpalikumiem. Sākotnēji Sims (1980) to piedāvāja kā datu vadītu alternatīvu lieliem strukturāliem makroekonomikas modeļiem, un VAR ir kļuvis par standarta darba zirgu empīriskajā ekonomikā un finansēs dinamiskajai analīzei.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektora autoregresija (VAR)
ARIMA modelis (autoregre…ARMA modelis (Autoregres…Grindžera koincidences t…Strukturālā vektorautore…Vektora kļūdu labojuma m…Autoregresīvās nosacītās…Autoregresīvs modelis (A…Bayesiešu autoregresijas…Bayesiešu ARIMA modelisBaijesa ARMA modelis

+36 more

Avoti

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Uz to atsaucas

Autoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Autoregresīvs modelis (AR)Bayesiešu autoregresijas (AR) modelisBayesiešu ARIMA modelisBaijesa ARMA modelisBajesiešu dinamiskā nosacītā korelācijas GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Beijesa Grangera cēloņsakarībaBayesiskais strukturālais VAR (B-SVAR) modelisBeijesa Toda-Yamamoto kauzalitātes testsBayesiešu VAR modelis (BVAR)DCC-GARCH modelis (Dynamic Conditional Correlation)EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Fjēra DCC-GARCH modelisFjūrjēra Grangera cēloniskuma testsFjēra VAR modelisGrindžera koincidences testsMarkov režīmu pārslēgšanās modelis (MS-AR / MS-VAR)Marks-Switching Multifractal Modelis (MSM)Modelis ar slīdošo vidējo (MA)Nelineārs GARCH modelisNelineārās Grangera koincidences testsModelis NL-SVAR (Nonlinear Structural Vector Autoregression)Nelineārs VAR modelisPanel ARIMA modelisPanel ARMA modelisPaneļa DCC-GARCH modelisModelis Panel GARCHPanel SVAR modelKvantiļu-uz-kvantiļu (QQ) regresijaRobustais dinamiskās nosacītās kovariācijas GARCH (Robust DCC-GARCH)Robusts strukturālās vektoru autoregresijas (Robust SVAR) modelisSARIMA modelisModelis ar strukturālām pārtraukuma vietām DCC-GARCHGranger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiemOLS ar strukturālu pārtraukumuStrukturālās lūzuma Toda-Yamamoto kauzalitātes testsStrukturālā pārtraukuma VAR modelisStrukturālā vektorautoregresija (SVAR)TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Granger cēloņsakarības laika mainīgiem parametriemLa laika mainīgo parametru VAR modelis (TVP-VAR)Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsVektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas tests

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/vector-autoregression · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026