Fjūrjēra Johansena kointegrācijas tests
Fjūrjēra Johansena kointegrācijas tests paplašina klasiskos Johansena trenda un maksimālās Eigenvērtības testus, iekļaujot zemo frekvenču Fjūrjēra locekļus VECM deterministiskajā komponentē. Tas ļauj testam palikt derīgam, kad kointegrācijas sakarības piedzīvo pakāpeniskas, gludas režīmu maiņas, kurām standarta Johansena kritiskās vērtības nav piemērotas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Furjē ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Furjē Engla-Grāndžera kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Johansena kointegrācijas tests ar strukturālām lūzuma vietāmEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →