Mundlaka-Čemberleina saistīto nejaušo efektu (CRE) novērtētājs
Mundlaka (1978) ieviestais un Čemberleina (1982) paplašinātais Mundlaka-Čemberleina saistīto nejaušo efektu (CRE) novērtētājs ir paneļa datu tehnika, kas saskaņo fiksēto efektu un nejaušo efektu pieejas, skaidri modelējot nesaistīto individuālās heterogenitātes un novēroto regresoru korelāciju. Iekļaujot laika gaitā mainīgu kovariātu vidējos rādītājus grupās kā papildu regresorus nejaušo efektu ietvaros, CRE dod rezultātus, kas ir skaitliski ekvivalenti iekšgrupas (fiksēto efektu) novērtētājam, vienlaikus ļaujot identificēt laika gaitā nemainīgas mainīgās.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausmana specifikācijas tests (FE vs RE)Ekonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →