SARIMA (Seasonālais ARIMA)
SARIMA ir sezonāla Box-Jenkins ARIMA modeļa paplašinājums, kas pievieno sezonālo diferencēšanu un sezonālos autoregresīvos un vidējās kustības (MA) locekļus. Izstrādāts Box, Jenkins, Reinsel un Ljung ietvaros (5. izd., 2015), tas prognozē virknes, kuru raksturs atkārtojas gada, mēneša vai nedēļas periodā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/sarima
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ETS: Kļūda, tendence, sezonas eksponenciālā izlīdzināšanaEkonometrija↔ salīdzināt
- Holt-Winters trīskāršā eksponenciālā izlīdzināšanaEkonometrija↔ salīdzināt
- ProphetEkonometrija↔ salīdzināt
- SARIMAXEkonometrija↔ salīdzināt
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →