Paneļa Toda-Jamamoto cēloņsakarību tests
Paneļa Toda-Jamamoto (PTY) cēloņsakarību tests paplašina Toda-Jamamoto modificēto Valda pieeju paneļu datiem, ļaujot pētniekiem pārbaudīt Grangera necēloņsakarību vairākās šķērsgriezuma vienībās, iepriekš nepārbaudot kointegrāciju vai neuzspiežot kopīgu cēloņsakarību virzienu visām vienībām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Grindera koeficientālās pārbaudes panelimEkonometrija↔ compare
- Paneļa Johansena kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →