Kvanta-Endrūsa tests uz nenoteiktiem strukturālās pārtraukuma datumiem
Kvanta-Endrūsa tests, ko formalizējis Endrūss (1993), nosaka strukturālus pārtraukumus regresijas parametros, ja pārtraukuma datums nav zināms a priori. Tas izskata visus iespējamos pārtraukuma datumus apgrieztā parauga iekšienē, aprēķina Valda (vai LM/LR) statistiku katram kandidātam un ziņo par šo statistiku supremumu. Lietišķie ekonomisti un laika sēriju analītiķi to izmanto, lai pārbaudītu, vai koeficienti paliek stabili visā novērtēšanas logā, nenorādot, kad notika pārtraukums.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron daudzkārtējo strukturālo pārtraukumu testsEkonometrija↔ compare
- Čova tests strukturālām lūzuma vietāmEkonometrija↔ compare
- CUSUM tests: parametru nestabilitātes noteikšana regresijas modeļosEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →