Paneļa Zivot-Andrews strukturālās izmaiņas vienības saknes tests
Paneļa Zivot-Andrews tests paplašina vienas sērijas Zivot-Andrews (1992) strukturālās izmaiņas vienības saknes testu uz paneļa datiem, ļaujot katrai šķērsgriezuma vienībai noteikt savu endogēni noteiktu lūzuma datumu. Tas pārbauda vienības saknes nulles hipotēzi pret stacionaritātes alternatīvu ar vienreizēju strukturālu lūzumu, ņemot vērā režīma maiņas, kas standartizētos paneļa vienības saknes testus novirza uz nepatiesu nenoraidīšanu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Panelas ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panel KPSS tests (Hadri panelitātes tests)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa Filipsa-Perona vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →