Regression modelEconometrics / time series

Paneļa Zivot-Andrews strukturālās izmaiņas vienības saknes tests

Paneļa Zivot-Andrews tests paplašina vienas sērijas Zivot-Andrews (1992) strukturālās izmaiņas vienības saknes testu uz paneļa datiem, ļaujot katrai šķērsgriezuma vienībai noteikt savu endogēni noteiktu lūzuma datumu. Tas pārbauda vienības saknes nulles hipotēzi pret stacionaritātes alternatīvu ar vienreizēju strukturālu lūzumu, ņemot vērā režīma maiņas, kas standartizētos paneļa vienības saknes testus novirza uz nepatiesu nenoraidīšanu.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026