Frees šķērsgriezuma atkarības tests panelu datiem
Frees tests, ko 1995. gadā ieviesa Edvards Freess, ir neparametriska diagnostikas procedūra šķērsgriezuma atkarības noteikšanai panelu datos. Tas ir paredzēts situācijām, kurās N (vienību skaits) ir liels un T (laika periodu skaits) ir mērens, padarot to par standarta pārbaudi pirms panelu regresijas metožu piemērošanas, kas pieņem šķērsgriezuma neatkarību. Lietišķie ekonomisti un sociālie zinātnieki to regulāri izmanto, lai pārbaudītu, vai panelī esošās vienības dala kopīgus satricinājumus vai telpiskas saiknes.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay standart kļūdasEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Pesaran CD TestEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →