Kondicionālais indekss — Belsley kolinearitātes diagnostika
Kondicionālais indekss, ko ieviesa Belsley, Kuh un Welsch (1980), ir skalārs mērs, kas iegūts no normalizētās regresoru matricas singulāro vērtību sadalījuma. Tas kvantificē prediktoru gandrīz lineārās atkarības pakāpi parasto mazāko kvadrātu regresijā, ļaujot analītiķiem atklāt kolinearitāti, kas palielina koeficientu dispersiju un destabilizē parametru novērtējumus. Plaši izmanto ekonomikā, sociālajās zinātnēs un biomedicīnas pētījumos, kur tiek lietota OLS regresija.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-05856-4
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Condition Index (Belsley Collinearity Diagnostics). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/condition-index
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Variācijas inflācijas faktors (VIF)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →