Baltā tests heteroskedasticitātei
Baltā tests, ko 1980. gadā ieviesa Halberts White, ir vispārīgs heteroskedasticitātes tests, kas neuzņem nekādas hipotēzes par tās funkcionālo formu. Tas regresē kvadrātiskos OLS atlikumus uz regresoriem, to kvadrātiem un to krustiskajiem reizinājumiem, tādējādi tas var atklāt heteroskedasticitāti, kas saistīta ar jebkuru no šiem locekļiem. Tajā pašā 1980. gada rakstā tika ieviesti heteroskedasticitātes konsekventie ('Baltā') standarta kļūdas, kas ir standarta risinājums, kad tests noraida hipotēzi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Svērto mazāko kvadrātu metode (WLS)Statistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →