ARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiem
ARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiem paplašina standarta ARIMA sistēmu, skaidri identificējot un ņemot vērā vienu vai vairākus pēkšņus līmeņa, tendences vai laika sērijas dinamikas maiņas. Tā vietā, lai visā paraugā piemērotu vienu ARIMA parametru kopu, tas pielāgo atsevišķas ARIMA specifikācijas katram režīmam, kas definēts ar noteiktajiem pārtraukumu datumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Bai-Perron daudzkārtējo strukturālo pārtraukumu testsEkonometrija↔ compare
- Čova tests strukturālām lūzuma vietāmEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →