Filipsa-Perona saknes tests
Filipsa-Perona (PP) tests ir neparametrisks laika rindu saknes tests, kas koriģē sērijveida korelāciju un heteroskedasticitāti kļūdas termiņā, nepievienojot atpalikušās starpības. To ieviesa Filips un Perons (Phillips and Perron, 1988), un tas pielieto uz kodolu balstītu ilgtermiņa dispersijas novērtētāju, lai pielāgotu Dikija-Fullera statistiku, padarot to robustu plašai vāji atkarīgu kļūdu procesu klasei.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Avoti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →