Johansena koitegrācijas modelis ar laikā mainīgiem parametriem
Johansena koitegrācijas modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP) paplašina klasisko Johansena ietvaru, ļaujot koitegrācijas vektoriem un korekcijas ātrumiem mainīties laikā. Tas ir paredzēts integrētiem daudzvariāciju laika datiem, kuru ilgtermiņa līdzsvara sakarības ir pakļautas strukturālām izmaiņām, režīmu maiņām vai pakāpeniskai parametru novirzei, kas ir bieži sastopamas makroekonomiskajos un finanšu datos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →