Hiemstra-Jones netestēšanas Grangeru cēloņsakarību tests
Hiemstra-Jones tests, ieviests 1994. gadā, ir neparametriska procedūra nelineāru cēloņsakarību noteikšanai starp divām laika rindām pēc to lineāro savstarpējo atkarību novēršanas. Izstrādāts akciju cenu un tirdzniecības apjoma dinamikas kontekstā, tas paplašina standarta lineāro Grangeru cēloņsakarību ietvaru, izmantojot korelācijas integrāļu statistiku, lai noteiktu prognozējamību, kas rodas no nelineāriem mehānismiem, kurus lineārie VAR modeļi nespēj uztvert.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konverģentā krusteniskā kartēšana (CCM)Cēloņsakarību secināšana↔ compare
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Pārneses entropijaCēloņsakarību secināšana↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →