Asimetriskais jaudas modelis ARCH (APARCH): elastīga nepastāvības modelēšana finanšu atdevei
APARCH, ko ieviesa Ding, Granger un Engle (1993), pētot akciju tirgus atdeves ilgas atmiņas īpašības, paplašina GARCH saimi, ļaujot gan nosacītās nepastāvības jaudas transformāciju, gan asimetrisku reakciju uz pozitīviem un negatīviem šokiem. Modelis ietver vismaz septiņas labi zināmas ARCH tipa specifikācijas kā īpašus gadījumus, padarot to par vienojošu sistēmu nepastāvības modelēšanai finanšu ekonometrijā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →