Breuša-Godfrija LM tests seriālai korelācijai
Breuša-Godfrija tests ir Lagranža reizinātāju tests regresijas atlikumu seriālai korelācijai, ko neatkarīgi izstrādājuši Trevors Breušs (1978) un Leslijs Godfrijs (1978). Atšķirībā no Dērbina-Vatsona testa, tas nosaka autokorelāciju līdz jebkādai izvēlētai kārtai p, paliek derīgs, ja modelī ir iekļauti atpalikuši atkarīgie mainīgie, un dod noteiktu Hī kvadrātiskās sadalījuma p-vērtību, nevis nenoteiktu reģionu — padarot to par mūsdienu standartu autokorelācijas testēšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Durbina-Votsona tests autokorelācijaiEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →