Furjē Života-Endrūsa vienības saknes tests
Furjē Života-Endrūsa tests paplašina klasisko Života-Endrūsa (1992) vienības saknes testu, aizstājot asas, vienas strukturālās pārtraukuma indikatorus ar zemas frekvences Furjē aproksimāciju, ļaujot testam pielāgoties gludām, pakāpeniskām un vairākām nezināmām pārtraukumiem sērijas līmenī vai tendencē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Furjē ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Fjūrjēra KPSS stacionaritātes tests ar vienmērīgām strukturālām pārmaiņāmEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Strukturālās lūzuma ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →