Dolado-Lütkepohl Grangera cēloniskuma tests
Dolado-Lütkepohl (DL) tests, ko ieviesa Dolado un Lütkepohl (1996), ir modificēta Valda procedūra Grangera cēloniskuma testēšanai vektorautorpresīvu (VAR) sistēmās, kuru mainīgie var būt integrēti vai kointegrēti. Pielāgojot VAR ar nedaudz augstāku kārtu nekā nepieciešams un ierobežojot Valda statistiku līdz pirmajiem p nobīdes blokiem, tests atgūst standarta Hī kvadrātiskās sadalījuma robežu, neprasot iepriekšēju kointegrācijas testēšanu vai transformāciju uz kļūdu korekcijas formu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaudeEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →