Hypothesis testCausality

Dolado-Lütkepohl Grangera cēloniskuma tests

Dolado-Lütkepohl (DL) tests, ko ieviesa Dolado un Lütkepohl (1996), ir modificēta Valda procedūra Grangera cēloniskuma testēšanai vektorautorpresīvu (VAR) sistēmās, kuru mainīgie var būt integrēti vai kointegrēti. Pielāgojot VAR ar nedaudz augstāku kārtu nekā nepieciešams un ierobežojot Valda statistiku līdz pirmajiem p nobīdes blokiem, tests atgūst standarta Hī kvadrātiskās sadalījuma robežu, neprasot iepriekšēju kointegrācijas testēšanu vai transformāciju uz kļūdu korekcijas formu.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Dolado-Lütkepohl Grangera cēloniskuma tests
Grindžera koeficientu pā…Toda-Yamamoto (TY) Grang…

Avoti

  1. Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/dolado-lutkepohl-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateDolado-Lütkepohl Causality (Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/dolado-lutkepohl-causality · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026