Random Effects Panel Model
Random effects model ir panel datu novērtētājs, kas izskaidro iznākumu, izmantojot gan vienību iekšējo, gan starpvienību variāciju, neuzskatot neuzskaitīto vienību specifisko heterogenitāti par fiksētu parametru, bet gan par nejaušu, normāli sadalītu locekli. Tās derīgumu novērtē ar Hausman (1978) specifikācijas testu, un tā ir izstrādāta standarta apstrādēs, piemēram, Baltagi grāmatā "Econometric Analysis of Panel Data".
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausmana specifikācijas tests (FE vs RE)Ekonometrija↔ compare
- Hierarhiskā lineārā modelēšana (HLM / daudzlīmeņu modelēšana)Statistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Pooled OLSEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →