Neierobežotā MIDAS regresija
U-MIDAS (Neierobežotā MIDAS) ir regresijas sistēma, kas paredzēta jauktu biežumu datu apstrādei — kad skaidrojošie mainīgie pienāk ar atšķirīgu paraugu biežumu (piemēram, ikmēneša IKP sajaukts ar ikdienas akciju atdevi). Ieviests Ghysels un kolēģu (2007), tas novērš sākotnējās MIDAS pieejas ierobežojošos aizkaves struktūras polinomu ierobežojumus, ļaujot pilnvērtīgāk izmantot augstas frekvences informāciju. Šī elastība padara to ideāli piemērotu tūlītējai prognozēšanai un reāllaika ekonomikas prognozēšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDAS (dinamiskā nosacītā korelācija ar jauktām frekvencēm)Ekonometrija↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ compare
- Lokālās projekcijasEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →