Pesaran CD tests: Diagnostikas procedūra šķērsgriezuma atkarībai paneļu datu modeļos
Pesaran CD tests ir vispārīga diagnostikas procedūra šķērsgriezuma atkarības noteikšanai paneļu datu modeļos. M. Hashem Pesaran (2021) izstrādātais tests ir piemērojams gan sabalansētiem, gan nesabalansētiem paneļiem ar lielu N un T, un saglabā derīgumu heterogēnu slīpuma koeficientu gadījumā. Tests tiek plaši izmantots empīriskajā ekonomikā, finansēs un politiskajā ekonomikā kā priekšnoteikums pirms piemērotu koeficientu novērtētāju vai vienības saknes testu izvēles paneļu datu kopām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breuša-Godfrija LM tests seriālai korelācijaiEkonometrija↔ compare
- CIPS testsEkonometrija↔ compare
- Frees šķērsgriezuma atkarības tests panelu datiemEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →