Strukturālā pārtraukuma Fīlipa-Perona vienības saknes tests
Strukturālā pārtraukuma Fīlipa-Perona (PP) vienības saknes tests paplašina klasisko PP ietvaru, lai pieļautu vienu vai vairākus diskrētus laika sērijas līmeņa vai tendences maiņus. Endogeni vai ekzogēni identificējot pārtraukuma datumus un tos kontrolējot, tas pārbauda vienības saknes nulli pret trendu stacionāru alternatīvu, kas pielāgojas strukturālām izmaiņām, izvairoties no viltus ne-stacionaritātes pieņemšanas, ko izraisa ignorēti pārtraukumi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →