Holt-Winters trīskāršā eksponenciālā izlīdzināšana
Holt-Winters trīskāršā eksponenciālā izlīdzināšana ir prognozēšanas modelis, kas paplašina Holta dubulto izlīdzināšanu, pievienojot sezonālu komponenti. To 1960. gadā ieviesa Pīters Vinterss, balstoties uz Čārlza Holta darbu. Tas seko trim mainīgajiem lielumiem — līmenim, tendencei un sezonai — un apvieno tos, lai prognozētu nepārtrauktu laika rindu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Vienkāršā un dubultā eksponenciālā izlīdzināšana (SES / Holt)Ekonometrija↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
- Strukturālais laika sēriju modelis (Pamata strukturālais modelis)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →