Ekonometrija
409 metoda.
Econometrics / time series 251
ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Arellano-Bond GMM procjeniteljARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaAutoregresijski model (AR)Bayesov test korijena jedinice proširenja Dickey-FullerBayesov autoregresivni (AR) modelBayesov ARH modelBayesov ARDL test graničnih vrijednostiBayesov ARIMA modelBayesijanski ARMA modelBayesijanski dinamički uvjetni korelacijski GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesov GMM razlikaBayesov dinamički model panel podatakaBayesov EGARCH modelBayesov model fiksnih učinakaBayesov GARCH modelBayesovska Grangerova kauzalnostBayesov Hausmanov testBayesov model pokretnog prosjeka (MA)Bayesian NARDL: Nelinearna ARDL s Bayesijanskom procjenomBayesov OLS (Bayesova linearna regresija najmanjih kvadrata)Bayesian Panel Data AnalysisBayesijanski test na jedinicu korijena Phillips-PerronBayesianaska regresija kvantila na kvantilBayesov model slučajnih učinakaBayesov SARIMA modelBayesov strukturni VAR (B-SVAR) modelBayesov sustav GMMBayesov TGARCH (Pragljeni GARCH s Bayesovom procjenom)Bayesijanski test uzročnosti Toda-YamamotoModel Bayesovog vektorskog autoregresijskog modela (BVAR)Bayesov vektorski model korekcije pogreške (Bayesian VECM)Bayesovsko ponderirano najmanje rasipanje (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)GMM razlika (Arellano-Bondov procjenitelj)Model dinamičke panelne tabliceEGARCH model (eksponencijalni GARCH)Engle-Grangerov test kointegracijeModel s fiksnim učincimaFourier ADF test korijena jediniceFourier AR modelFourierov ARCH modelFourier ARDL test granicaFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA ModelFourier ARMA modelFourier DCC-GARCH ModelFourier dinamički model panel podatakaFourier EGARCH: Modeliranje volatilnosti s glatkim strukturnim promjenamaTest kointegracije Fourier Engle-GrangerFourier model s fiksnim učincimaFourier GARCH modelFourier GLS (Fourier Generalizirani najmanji kvadrati)Fourier Granger kauzalitetni testFourier Hausmanov testFourierov Johansenov test kointegracijeFourier KPSS test za stacionarnost s glatkim strukturnim promjenamaModel Fourierovog pomičnog prosjeka (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-augmentirani obični najmanji kvadrati)Analiza panelnih podataka s Fourierovim transformacijamaFourier Phillips-Perron (Fourier PP) test korijenaFourier kvantilno-na-kvantilnu regresijuFourierov model slučajnih učinakaFourier SARIMA modelModel Fourier-vektor autoregresije sa strukturalnim varijablama (Fourier SVAR)Fourier sustav GMMFourier TGARCH modelFourierov test kauzalnosti Toda-Yamamoto-GrangerFourier VAR modelModel vektorske korekcije pogreške s Fourierovim transformacijama (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Fleksibilni ponderirani najmanji kvadrati)Fourier Zivot-Andrews Test korijena jediniceGrangerov test uzročnostiModel pomičnih prosjeka (MA)Nelinearni ADF test korijena jedinice (KSS test)Nelinearni autoregresijski (NAR) modelNelinearni ARCH model (NARCH)Nelinearni ARDL (NARDL) modelTest granica nelinearnog ARDL-a (NARDL)Nelinearni GMM Arellano-Bonda za panelne podatke s dinamikomNelinearni model ARIMANelinearni model ARMA (NARMA)Nelinearni DCC-GARCH model (Asimetrična dinamička uvjetna korelacija)Nelinearni GMM razlikaNelinearni dinamički panelni model podatakaNelinearni EGARCH modelNelinearna kointegracija Engle-GrangerNelinearni model fiksnih učinakaNelinearni GARCH modelNelinearno generalizirano najmanje kvadriranje (NGLS)Test nelinearne Grangerove uzročnostiTest specifikacije nelinearnog HausmanaNelinejski Johansenov test kointegracijeNelinearni KPSS testModel nelinearnog pokretnog prosjeka (NMA)Nelinearni model autoregresivnih distribuiranih odmakaka (NARDL)Nelinearni OLS (Nelinearni najmanji kvadrati)Nelinearna analiza panelnih podatakaNelinearni PP test jediničnog korijenaNelinearni model slučajnih učinakaNelinearni SARIMA modelNelinearni strukturni vektorski autoregresijski (NL-SVAR) modelGMM za nelinearne sustaveNelinearni TGARCH modelNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoNelinearni VAR modelNelinearni vektorski model korekcije pogreške (Nonlinear VECM)Nelinearno ponderirani najmanji kvadrati (NWLS)Nelinearni test korijena jedinice Zivot-AndrewsTest korijena jedinice Panel ADFPanelni autoregresijski (Panel AR) modelPanel ARDL test granicaEstimat GMM prema metodi Arellano-BondModel Panel ARIMAPanel ARMA modelAnaliza panel-podatakaModel Panel DCC-GARCHModel dinamičke panelne tablicePanel EGARCHPanelni Engle-Grangerov test kointegracijePanelni model fiksiranih efekataPanel GARCH modelPanelna generalizirana metoda najmanjih kvadrata (Panel GLS)Test panelne Grangerove kauzalnostiTest panelne specifikacije HausmanPanel Johansenov test kointegracijePanel KPSS Test (Hadrijev test stacionarnosti)Panel NARDLPanel OLS (grupirani obični najmanji kvadrati)Panel test jediničnog korijena Phillips-PerronPanelna kvantilno-na-kvantilna regresijaModel panel podataka s nasumičnim učincimaPanel SARIMA modelModel Panel Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Panel TGARCH (prag GARCH model za panelne podatke)Test kauzalnosti Panel Toda-YamamotoPanelni vektorski model korekcije pogreške (Panel VECM)Test Panel Zivot-Andrews na strukturni lom i korijensku jedinicuTest korijena jedinice Phillips-PerronKvantilno-na-kvantilna (QQ) regresijaRobusni test jedinice korijena Augmentiranog Dickey-FulleraRobustni autoregresivni modelRobustni ARCH modelRobusni ARDL test granica za kointegracijuRobusni GMM-ov procjenitelj Arellano-BondaRobusni ARIMA modelRobusni ARMA modelRobusni dinamički uvjetovani korelacijski GARCH (Robust DCC-GARCH)Robusni GMM razlikaRobusni model dinamičkih panelnih podatakaRobustni EGARCH modelRobusta Engle-GrangerovaКоинтеграцијски тестRobusni model fiksnih efekataRobusni GARCH modelRobusni generalizirani najmanji kvadrati (Robust GLS)Robusni Grangerov test kauzalnostiRobusta Johansenova Koegzistencijska Testna StatistikaRobustni KPSS test za stacionarnostRobustni model pokretnog prosjeka (MA)Robustni model nelinearne autoregresivne distribuirane stope (Robust NARDL)Robustni OLS (OLS s robustnim standardnim pogreškama)Robusna analiza panel podatakaRobusni test jedinice Phillips-Perron (PP)Robustna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Model slučajnih učinaka (Robust Random Effects Model)Robusni SARIMA modelModel robustne strukturalne vektorske autoregresije (Robust SVAR)Robusni GMM sustavaRobusni TGARCHRobustni model vektorske autoregresije (Robust VAR)Robusni model vektorske korekcije pogreške (Robust VECM)Robusni ponderirani najmanji kvadrati (Robust WLS)Robustni Zivot-Andrews testSARIMA modelADF test jediničnog korijena sa strukturnim lomomModel AR sa strukturnim lomomModel strukturnog loma ARCHARDL test graničnih vrijednosti sa strukturnim lomomModel ARIMA sa strukturnim lomomModel strukturnih promjena DCC-GARCHDiferencijski GMM sa strukturnim lomomModel dinamičkih panel podataka sa strukturnim promjenamaEGARCH model sa strukturnim lomomTest kointegracije strukturnog loma Engle-GrangerModel s fiksnim učincima i strukturnim lomovimaGLS sa strukturnim lomovimaGrangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaHausmanov test strukturalnog lomaJohansenov test kointegracije sa strukturnim lomomKPSS test strukturnog lomaModel MA sa strukturnim lomomStrukturni lom NARDLOLS sa strukturnim lomomAnaliza strukturnih promjena u panel podacimaTest na jedinični korijen Phillips-Perron uz strukturni lomKvantilno-na-kvantilna regresija sa strukturnim lomomModel slučajnih učinaka sa strukturnim promjenamaModel SARIMA sa strukturnim prekidimaModel strukturnog loma SVARSustav GMM sa strukturnim lomomTGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)Test Toda-Yamamoto kauzalnosti sa strukturnim lomomModel strukturnog loma VARModel vektorske korekcije pogreške sa strukturnim promjenama (SB-VECM)WLS (Weighted Least Squares) sa strukturnim lomom (Structural Break WLS)Zivot-Andrews test za strukturni lom i test korijena jediniceStrukturna vektorska autoregresija (SVAR)TGARCH model (Threshold GARCH)Test stohastičnosti s pomičnim parametrom ADFAutoregresivni model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-AR)Model sa vremenski promjenjivim parametrima ARMA (TVP-ARCH)Vremenski promjenjivi ARDL test granicaTime-varying parameter Arellano-Bond GMMModel vremenski promjenjivih parametara ARIMA (TVP-ARIMA)Model ARMA s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH s vremenski promjenjivim parametrimaGMM s vremenski promjenjivim parametrima u prvim razlikamaModel dinamičnih panelnih podataka s vremenski promjenjivim parametrimaModel EGARCH s vremenski promjenjivim parametrimaVremenski promjenjiva Engle-Grangerova koincidencija parametaraModel fiksne efekte s vremenski promjenjivim parametrimaGARCH model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-GARCH)Generalizirani najmanji kvadrati s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-GLS)Grangerova kauzalnost s vremenski promjenjivim parametrimaHausmanov test s vremenski promjenjivim parametrimaVremenski promjenjivi parametri Johansenova ko-integracijaTest KPSS s vremenski promjenjivim parametrimaModel pokretnih prosjeka s vremenski promjenjivim parametrimaModel parametara koji se mijenja s vremenom NARDL (TVP-NARDL)OLS s promjenjivim parametrima (TVP-OLS)Analiza panelnih podataka s vremenski promjenjivim parametrimaTest korijena jedinice s vremenski promjenjivim parametrom Phillips-PerronRegresija s vremenski promjenjivim parametrima na kvantilima (TVP-QQ)Model slučajnih učinaka s vremenski promjenjivim parametrimaSARIMA model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-SARIMA)Model parametara koji se mijenja s vremenom SVAR (TVP-SVAR)GMM sustava s vremenski promjenjivim parametrimaModel parametara koji se mijenja s vremenom TGARCHVremenski Promjenjiva Parametarska Toda-Yamamoto KauzalnostModel VAR s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VAR)Vektor korekcije pogreške s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VECM)Regresijska tehnika parametara koji se mijenjaju s vremenom (TVP-WLS)Test Zivot-Andrews parametara koji se mijenjaju s vremenom za korijenski uzorakToda-Yamamotovo test kauzalnostiVektorska autoregresija (VAR)Vektorski model korekcije pogreške (VECM)Zivot-Andrews test strukturnog loma
Regression-model 71
Regresija najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARCH-LM Test za klasteriranje volatilnostiARDL test granica (Pesaranov test granica)ARFIMA: Model frakcijski integriranih ARMA procesaModel ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaProšireni procjenitelj srednje skupine (AMG)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Breusch-Godfrey LM Test za serijsku korelacijuBreusch-Paganov test na heteroskedastičnostEstimatator zajedničkih koreliranih učinaka (CCEMG)Model opće ravnoteže koji se može izračunati (CGE)Chowov test za strukturni lomKointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih nizovaCrostonova metoda za povremenu potražnjuMetoda razlika u razlikama (engl. Difference-in-Differences, DiD)Model dinamičkog stohastičkog opšteg ravnotežnog stanja (DSGE)Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEstinator dinamičkih običnih najmanjih kvadrata (DOLS)EGARCH (Exponential GARCH)ETS: Eksponencijalno izglađivanje pogreške, trenda i sezonskostiJednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Faktorski proširena vektorska autoregresija (FAVAR)Model s fiksnim učincima za panel podatkePotpuno modificirani OLS (FMOLS) procjeniteljGeneralizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Generalizirana metoda momenata (GMM) – procjenaGrangerov test uzročnostiHausmanov test specifikacije (FE vs RE)Heckmanov model selekcije uzorka (Heckit / Tobit tip II)Troslojko eksponencijalno izglađivanje Holt-WintersKPSS-ov test stacionarnostiMarkovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Logistička regresija s više kategorijaNelinearni model autororegresivnih distribuiranih odmakâ (NARDL)Negativna binomna regresijaRegresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Uređena logistička regresija (uređeni logit/probit)Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Model s fiksnim učincima za panelne podatkePanel vektorska autoregresija (Panel VAR)Test Phillips-Perron (PP)Poissonova i negativna binomna regresijaProbit regresijski modelProphetKvantilna regresijaRamseyev RESET test za funkcionalnu formuModel slučajnih efekata za panelne podatkeModel slučajnih učinaka za panel podatkeRegresijski diskontinuirani dizajn (RDD)Sezonski ARIMA (SARIMA)SARIMAXNaizgled nepovezane regresije (SUR)Prostorna regresija (modeli prostornog zaostatka i prostorne pogreške)Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Stohastička analiza granične proizvodnje (SFA)Strukturni model vremenskih nizova (Osnovni strukturni model)Sustav GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta metodaMetoda najmanjih kvadrata u tri koraka (3SLS)VAR s pragom i VAR s glatkom tranzicijom (TVAR / STVAR)Regresija s pragomModel cenzurirane regresije TobitModel Vektorske Autoregresije (VAR)Model vektorske korekcije pogrešaka (VECM)Bijeli test za heteroskedastičnost