Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)
GARCH je ekonometrijski model za promjenjivu volatilnost financijskih vremenskih serija, koji je uveo Tim Bollerslev 1986. kao generalizaciju Engleovog ARCH modela. On tretira uvjetnu varijancu kao funkciju prošlih kvadriranih šokova i prošlih varijanci, hvatajući klasteriranje volatilnosti uočeno u prinosima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)Financije↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →