Bijeli test za heteroskedastičnost
Bijeli test, koji je predstavio Halbert White 1980. godine, opći je test za heteroskedastičnost koji ne pretpostavlja njezin funkcionalni oblik. Regresira kvadratne reziduale OLS-a na regresore, njihove kvadrate i njihove unakrsne umnoške, tako da može otkriti heteroskedastičnost povezanu s bilo kojim od tih članova. Ista publikacija iz 1980. uvela je standardne pogreške ('Bijele') konzistentne s heteroskedastičnošću koje su standardni lijek kada test odbaci.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Paganov test na heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Ponderirani najmanji kvadrati (WLS)Statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →