Potpuno modificirani OLS (FMOLS) procjenitelj
Potpuno modificirani OLS, koji su uveli Phillips i Hansen (1990.), procjenjuje dugoročne koeficijente kointegracijskog odnosa među I(1) varijablama. Primjenjuje poluparametarsku korekciju na obične najmanje kvadrate kako bi se uklonio pristranost koju endogenost i serijska korelacija inače unose u kointegrirane vremenske serije ili panelne podatke.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fmols-estimator
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARDL test granica (Pesaranov test granica)Ekonometrija↔ usporedi
- Estimatator zajedničkih koreliranih učinaka (CCEMG)Ekonometrija↔ usporedi
- Estinator dinamičkih običnih najmanjih kvadrata (DOLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →