TGARCH model (Threshold GARCH)
Threshold GARCH (TGARCH) model proširuje standardni GARCH okvir dopuštajući pozitivnim i negativnim šokovima prinosa da imaju asimetrične učinke na uvjetnu varijancu. Negativni šokovi — loše vijesti — obično pojačavaju volatilnost više nego pozitivni šokovi iste magnitude, što je stilizirana činjenica poznata kao efekt poluge. TGARCH bilježi ovu asimetriju putem indikatora praga koji se aktivira kada je šok iz prethodnog razdoblja bio negativan.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →