Fourier AR model
Fourier AR model proširuje standardnu autoregresivnu specifikaciju dodavanjem trigonometrijskih (sinusnih i kosinusnih) članova determinističkoj komponenti. Ovo omogućuje modelu da uhvati glatke, postupne promjene u srednjoj vrijednosti ili trendu vremenske serije bez potrebe da istraživač eksplicitno locira ili broji točke strukturnog loma.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-ar-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Autoregresijski model (AR)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Model vektorske korekcije pogreške s Fourierovim transformacijama (Fourier VECM)Ekonometrija↔ usporedi
- Model AR sa strukturnim lomomEkonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →