ARFIMA: Model frakcijski integriranih ARMA procesa
ARFIMA je model vremenskih nizova koji bilježi ponašanje dugog pamćenja pomoću parametra frakcijske diferencijacije d, generalizirajući cjelobrojnu diferencijaciju ARIMA modela. Uveli su ga Granger i Joyeux (1980.), a formalizirao Hosking (1981.) kako bi opisao nizove čije autokorelacije opadaju sporo, a ne naglo.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistička regresijaIstraživačka statistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Ridge RegressionStrojno učenje↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →