Model Vektorske Autoregresije (VAR)

Vektorska Autoregresija je multivarijatni model vremenskih nizova koji simetrično tretira nekoliko međuzavisnih nizova, dopuštajući svakoj varijabli da zavisi od svojih prošlih vrednosti i prošlih vrednosti svih ostalih. To je standardni alat za hvatanje uzajamne kauzalnosti i zajedničke dinamike, razvijen u modernoj tradiciji višestrukih vremenskih nizova koju je obradio Lütkepohl (2005).