Fourier GARCH model
Model Fourier GARCH ugrađuje trigonometrijske Fourierove članove u standardni GARCH okvir kako bi se obuhvatile glatke, postupne promjene u procesu uvjetne varijance bez potrebe za poznavanjem točnih datuma strukturnih promjena. Aproksimirajući nepoznate obrasce promjena sinusnim funkcijama, model istovremeno modelira klasteriranje volatilnosti i vremenski promjenjivu bezuvjetnu varijancu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-garch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →