Regression model
Kvantilna regresija
Kvantilna regresija modelira uvjetne kvantile ishoda – medijan, 25. ili 75. percentil i tako dalje – umjesto uvjetne sredine koju cilja OLS. Uvedena od strane Koenker i Bassett 1978., otkriva kako prediktori djeluju duž cijele distribucije, uključujući i njezine repove.
Pročitajte cijelu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
Izvori
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija LassoStrojno učenje↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Poissonova i negativna binomna regresijaEkonometrija↔ compare
- Ridge RegressionStrojno učenje↔ compare
Citirana u
Regresija najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARFIMA: Model frakcijski integriranih ARMA procesaBayesova kvantilna regresijaBayesianaska regresija kvantila na kvantilBayesovska robusna regresijaBeta regresijaBlock Bootstrap (Pokretni blok i stacionarni)Analiza točke lomaUvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih nizovaRegresija elastične mrežeFourier kvantilno-na-kvantilnu regresijuOpći aditivni modeli za lokaciju, razmjere i oblik (GAMLSS)Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Heckmanov model selekcije uzorka (Heckit / Tobit tip II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression DiscontinuityRegresijski diskontinuirani dizajn s heterogenim učinkom tretmana (HTE-RDD)Robustni (HC) standardni pogrešci kod heteroskedastičnostiHuberova regresijaDijagnostika utjecaja (Cookova udaljenost, DFFITS, poluga)Procjena gustoće kernelom i testiranje distribucije (KDE)Regresija najmanjeg medijana kvadrata (LMS)Regresija najmanjih podrezanih kvadrata (LTS)M-procjenitelji (Robustna regresija)Procjena medijanske apsolutne devijacije (MAD)Nelinearni model autororegresivnih distribuiranih odmakâ (NARDL)Nelinearni ARDL (NARDL) modelRegresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ordinarna logistička regresijaPoissonova i negativna binomna regresijaProbit regresijski modelKvantilno-na-kvantilna (QQ) regresijaRANSAC regresijaRobustni ARCH modelRobusni ARIMA modelRobusna korelacija (Spearman, Kendall i Biweight)Robusni GARCH modelRobustna linearna regresijaRobustna logistička regresijaRobustna višestruka linearna regresijaRobustni model nelinearne autoregresivne distribuirane stope (Robust NARDL)Robustni OLS (OLS s robustnim standardnim pogreškama)Robusna kvantilna regresijaRobustna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Robustna regresijaRobusna jednostavna linearna regresijaRobusni ponderirani najmanji kvadrati (Robust WLS)S-procjenitelj za robusnu regresijuRobustni procjenitelji razmjera Sn i QnProstorna regresija (modeli prostornog zaostatka i prostorne pogreške)Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)Stohastička analiza granične proizvodnje (SFA)Kvantilno-na-kvantilna regresija sa strukturnim lomomMjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Theil-Senov procjeniteljRegresija s pragomRegresija s vremenski promjenjivim parametrima na kvantilima (TVP-QQ)Model cenzurirane regresije Tobit
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →