Robusni ARIMA model
Robusni ARIMA proširuje klasični ARIMA okvir za otkrivanje i ispravljanje utjecaja odstupajućih vrijednosti (outliers) i strukturnih promjena tijekom procjene. Zajedničkim identificiranjem anomalnih opažanja i ponovnom procjenom parametara modela, proizvodi procjene koeficijenata i prognoze koje su znatno manje iskrivljene izoliranim šokovima ili pogreškama u podacima nego standardni ARIMA.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →