Test korijena jedinice Phillips-Perron
Test Phillips-Perron (PP) je neparametarski test korijena jedinice za vremenske nizove koji korigira za serijsku korelaciju i heteroscedastičnost u članu pogreške bez dodavanja zaostalih razlika. Uveli su ga Phillips i Perron (1988.), a primjenjuje procjenitelj dugoročne varijance utemeljen na jezgri kako bi se prilagodila statistika Dickey-Fuller, čineći je robusnom na široku klasu slabo ovisnih procesa pogreške.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ compare
- KPSS-ov test stacionarnostiEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →