Faktor inflacije varijance (VIF)
Faktor inflacije varijance (VIF) jest skalarna dijagnostička statistika koju je predložio Donald Marquardt (1970.) a koja kvantificira koliko se povećava varijanca procijenjenog regresijskog koeficijenta uslijed linearne ovisnosti — multikolinearnosti — među prediktorima u modelu najmanjih kvadrata. Rutinski se primjenjuje u ekonometriji, društvenim znanostima i biomedicinskim istraživanjima kad god analitičari posumnjaju da se dvije ili više neovisnih varijabli kreću dovoljno blisko jedna uz drugu da bi destabilizirale procjene koeficijenata.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Indeks kondicijeEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Ridge RegressionStrojno učenje↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →