EGARCH model (eksponencijalni GARCH)
Model eksponencijalnog GARCH-a (EGARCH), koji je uveo Nelson (1991), proširuje standardni GARCH okvir modeliranjem logaritma uvjetne varijance. Ovo osigurava da je varijanca uvijek pozitivna bez ograničenja parametara i, ključno, dopušta da negativni i pozitivni šokovi imaju asimetrične učinke na volatilnost — hvatajući poznati efekt poluge na financijskim tržištima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →