Regression modelEconometrics / time series

Robusni ARMA model

Robusni ARMA model proširuje klasični okvir Autoregresivnog Pokretnog Prosjeka zamjenom osjetljivog gubitka najmanjih kvadrata metodama procjene otpornim na odstupanja — obično M-procjeniteljima ili medijan-baziranim pristupima. Ovo štiti procjene koeficijenata i prognoze od izobličenja aditivnim odstupanjima, pomacima razine ili inovacijskim odstupanjima koja su česta u ekonomskim i financijskim vremenskim nizovima.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-arma-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026