Panel DF-GLS
Panel DF-GLS proširuje GLS test na jedinicu korijena Elliott, Rothenberg i Stock (1996.) na panelne podatke, kombinirajući informacije iz poprečnih presjeka i vremenskih nizova za testiranje sadrže li varijable jedinicu korijena. Uveden od strane Hadrija i suradnika (2005.), snažniji je od standardnih panelnih testova na jedinicu korijena (IPS, LLC) zbog svog GLS pristupa detrendiranju. Ovaj test je ključan za utvrđivanje stacionarnosti prije prilagođavanja modela ko-integracije ili dinamičkih panela.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Presječni ARDLEkonometrija↔ compare
- Maki test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Panel KSSEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →