Estinator dinamičkih običnih najmanjih kvadrata (DOLS)
Dinamički OLS je estinator kointegracijske regresije koji su uveli Stock i Watson (1993.) i koji obnavlja dugoročni odnos između I(1) varijabli. On proširuje statičku regresiju s vodećim i zaostalim vrijednostima razlika regresora, parametarski ispravljajući pristranost endogenosti tako da se dugoročni koeficijent može procijeniti običnim najmanjim kvadratima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/dols-estimator
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Prošireni procjenitelj srednje skupine (AMG)Ekonometrija↔ usporedi
- Estimatator zajedničkih koreliranih učinaka (CCEMG)Ekonometrija↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ usporedi
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →