Hatemi-J Asimetrični test uzročnosti
Hatemi-J asimetrični test uzročnosti, koji je predstavio Abdulnasser Hatemi-J 2012. godine, proširuje Grangerov okvir uzročnosti kako bi omogućio da se uzročne veze između pozitivnih i negativnih komponenti integriranih vremenskih nizova razlikuju. Dekompozicijom svakog niza na kumulativne pozitivne i negativne parcijalne sume te ugradnjom Toda-Yamamotova pristupa unutar VAR-a, test omogućuje istraživačima da razlikuju pokreću li uzročnost između ekonomskih varijabli pozitivni šokovi, negativni šokovi ili oboje.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Hatemi-J test kointegrracije s dvjema promjenama režimaEkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →