Nelinearni VAR model
Nelinearni VAR (NLVAR) model proširuje standardnu vektorsku autoregresiju dopuštajući da se dinamički odnosi među višestrukim vremenskim nizovima glatko mijenjaju ili prebacuju ovisno o promatranoj graničnoj varijabli, latentnom stanju režima ili funkciji glatke tranzicije. Koristi se kada gospodarski sustavi pokazuju asimetrične odgovore, promjene režima ili dinamiku ovisnu o stanju koju linearni VAR ne može obuhvatiti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelinearni ARDL (NARDL) modelEkonometrija↔ compare
- Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije pogreške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →