Test Phillips-Perron (PP)
Test Phillips-Perron, koji su predložili Peter Phillips i Pierre Perron 1988. godine, testira prisutnost jedinice korijena u vremenskoj seriji, poput proširenog Dickey-Fuller testa, ali neparametarski korigira autokorelacije i heteroskedastičnosti u pogreškama umjesto dodavanjem zaostalih razlika. Provodi jednostavnu Dickey-Fuller regresiju, a zatim prilagođava testnu statistiku procjenom dugoročne varijance, tako da praktičar ne mora odabrati duljinu zaostajanja za samu regresiju.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/phillips-perron-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ usporedi
- KPSS-ov test stacionarnostiEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →